Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs etprofessionnels ayant à étudier des séries de donnéesdépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappelsthéoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ilssoient paramétriques linéaires (de type autorégressifmoyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité etlongue mémoire).Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent dessimulations et des applications sur des données réelles.Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel destatistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrerconcrètement les propriétés des modèles et de mieuxcomprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape dela modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sontdécrites avec précision et des procédures originales sontoffertes à l'utilisateur.Privilégiant une approche claire et pédagogique, cemanuel constitue un outil indispensable à tous ceux quidésirent développer leur connaissance dans l'étude desséries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans denombreux champs disciplinaires : économie, gestion,sciences de la vie, etc.Sommaire1- Analyse d'une sérieManipulation d'une sérieAnalyse temporelleAnalyse spectraleTraitement de la saisonnalité2- Modélisation Box et JenkinsIntroduction aux processus ARMALa méthodologie Box et Jenkins pas à pasExemples d'applicationsAnalyse d'intervention3- Modélisation longue mémoireIntroduction à la dépendance de long termeProcessus longue mémoireMéthodes d'estimation des paramètresPrévisionExemples d'applications4- Modélisation ARCHIntroduction aux processus ARCHExtensionsInférence statistiqueExemple d'application
