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Les rudiments du calcul stochastique

Lessard Sabin, de Laboulaye Paul
Date de parution 25/04/2023
EAN: 9782340077720
Disponibilité Disponible chez l'éditeur
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'esp... Voir la description complète
Nom d'attributValeur d'attribut
Common books attribute
ÉditeurELLIPSES
Nombre de pages168
Langue du livreFrançais
AuteurLessard Sabin, de Laboulaye Paul
FormatPaperback / softback
Type de produitLivre
Date de parution25/04/2023
Poids363 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)1,00 x 19,00 x 24,00 cm
Cours et exercices corrigés
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.