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Analyse avancée de données de panel

Guenichi Hassan
Date de parution 28/08/2025
EAN: 9782336546339
Disponibilité Disponible chez l'éditeur
Cet ouvrage propose une exploration rigoureuse et appliquée de l’économétrie des données de panel, en s’appuyant sur des outils empiriques performants et des illustrations sous Stata et R. Il traite successivement des tests de dépendance transversale... Voir la description complète
Nom d'attributValeur d'attribut
Common books attribute
ÉditeurL'HARMATTAN
Nombre de pages198
Langue du livreFrançais
AuteurGuenichi Hassan
FormatPaperback / softback
Type de produitLivre
Date de parution28/08/2025
Poids304 g
Dimensions (épaisseur x largeur x hauteur)1,10 x 15,50 x 24,00 cm
Aperçu du cadre théorique et applications avec Stata et R
Cet ouvrage propose une exploration rigoureuse et appliquée de l’économétrie des données de panel, en s’appuyant sur des outils empiriques performants et des illustrations sous Stata et R. Il traite successivement des tests de dépendance transversale, des tests de racine unitaire de première, deuxième et troisième génération, des tests de cointégration, et des modèles linéaires (effets fixes, PMG, ARDL) et non linéaires (modèles à seuils, quantiles, etc.).L’approche retenue permet de concilier fondements théoriques et application pratique. Ce livre s’adresse aux chercheurs, doctorants, enseignants et professionnels en économie, finance ou gestion qui souhaitent maîtriser les techniques modernes d’analyse sur données de panel. Il constitue un guide complet pour traiter la dynamique complexe des phénomènes économiques et financiers à travers des données multidimensionnelles.