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Les rudiments du calcul stochastique

Lessard Sabin, de Laboulaye Paul
Publication date 25/04/2023
EAN: 9782340077720
Availability Available from publisher
32.00 €
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'esp... See full description
Detailed information
Attribute nameAttribute value
Common books attribute
PublisherELLIPSES
Page Count168
Languagefr
AuthorLessard Sabin, de Laboulaye Paul
FormatPaperback / softback
Product typeBook
Publication date25/04/2023
Weight363 g
Dimensions (thickness x width x height)1.00 x 19.00 x 24.00 cm
Summary
Cours et exercices corrigés
Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.